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教育背景
理學(xué)博士（概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)），2002年，山東大學(xué)
理學(xué)碩士（概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)），1998年， 浙江大學(xué)
理學(xué)學(xué)士（數(shù)學(xué)教育），1994年，曲阜師范大學(xué)
研究領(lǐng)域
金融統(tǒng)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理與精算、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)
主講課程
數(shù)理金融（本科、碩士生）、精算模型（本科）、統(tǒng)計(jì)學(xué)（本科）、概率論（本科）、數(shù)理統(tǒng)計(jì)（本科）、金融風(fēng)險(xiǎn)與投資決策理論（博士生）
簡(jiǎn)介
趙霞，女，山東大學(xué)理學(xué)博士，中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，美國(guó)北卡羅來(lái)納大學(xué)和加拿大滑鐵盧大學(xué)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者?，F(xiàn)為上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。兼任校金融大數(shù)據(jù)與精算科學(xué)研究中心主任、校學(xué)位委員會(huì)委員、校女教授（女干部）聯(lián)誼會(huì)會(huì)長(zhǎng)。兼任中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算分會(huì)理事、統(tǒng)計(jì)交叉科學(xué)研究分會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)網(wǎng)絡(luò)科學(xué)分會(huì)理事、上海市保險(xiǎn)學(xué)會(huì)精算專(zhuān)委會(huì)委員。
已主持完成國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目2項(xiàng)、教育部人文社科項(xiàng)目2項(xiàng)及其他省部級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng)，目前主持上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目1項(xiàng)；在國(guó)內(nèi)外核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇；5項(xiàng)科研成果獲得省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
已經(jīng)講授數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)及精算類(lèi)21門(mén)課程，其中雙語(yǔ)課3門(mén)、全英文課1門(mén)；與葉中行教授合著教材一部；5項(xiàng)教學(xué)成果獲得省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)；主持完成山東省精品課程《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》和上海市重點(diǎn)課程《數(shù)理金融》的建設(shè)，正在主持上海市一流本科課程《數(shù)理金融》。指導(dǎo)碩士研究生70余名和博士生2名。
曾獲獲全國(guó)寶鋼優(yōu)秀教師獎(jiǎng)、上海市東方英才計(jì)劃（教師項(xiàng)目）、海上最美家庭、上海市教育系統(tǒng)第十三屆比翼雙飛模范佳侶，上海市第三屆最美家庭稱(chēng)號(hào)，及十余項(xiàng)校級(jí)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
部分發(fā)表論文
Zhao Xia，Hu Qing，Song Yuping, Huang Jiefei，Systemic risk spillovers incorporating investor sentiment Evidence from an improved TENET analysis, Economic Modelling, 151 (2025) 107184
Zhao Xia，Sun Xiao，Huang Jiefei，Meng Qingchun，Systemic importance of Chinese financial institutions based on the QC-ISAM-ARMA temporal network with coupling，Quarterly Review of Economics and Finance，101 (2025) 101979
趙霞，徐澤軒，鐘玉潔，帶有測(cè)量誤差的零膨脹負(fù)二項(xiàng)模型的統(tǒng)計(jì)推斷及其應(yīng)用研究，浙江大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版），2025，浙江大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版），52（6）:706-718
趙霞，李會(huì)會(huì).經(jīng)濟(jì)政策不確定性與股票市場(chǎng)存在雙向溢出效應(yīng)嗎？——基于尾部風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的視角，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報(bào)，2023, 30（5）：92-106 。2024年1月中國(guó)人民大學(xué)書(shū)報(bào)資料中心《投資與證券》全文收錄。
趙霞，許瀾濤，孫曉，等.帶耦合時(shí)序網(wǎng)絡(luò)、重要性節(jié)點(diǎn)識(shí)別及投資組合研究—以股票市場(chǎng)為例，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì), 2023, 39(1 ):117-131
趙霞，朱釔頻，楊雅婕，等.基于含時(shí)網(wǎng)絡(luò)與隨機(jī)矩陣?yán)碚摰耐顿Y組合研究，山東大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版），2023, 58(1): 101-110.
Zhao Xia, Li Mengjie, Si Qinrui. Optimal investment-reinsurance strategy with derivatives trading under the joint interests of an insurer and a reinsurer, Electronic Research Archive,2022, 30(12): 4619-4634.
趙霞, 時(shí)雨, 歐陽(yáng)資生. 基于尾部風(fēng)險(xiǎn)差異性態(tài)度的多目標(biāo)投資組合策略. 系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué), 2022, 42(5): 1129-1144.
Zhao Xia, Shi Yu（2020）, Asset Allocation and Reinsurance Policy for a Mean-Variance-CVaR Insurer in Continuous-Time ，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)，36（5）：536-550.
Li Shilong, Zhao Xia（通訊作者), Yin Chuancun,etal. Stochastic Interest Model Driven by Compound Poisson Process and Applications in Life Contingencies, Quantitative Finance and Economics , 2018, 2(1): 731-745
Li Shilong, Zhao Xia，Zhang Jingxiao （2016），F(xiàn)ractional Age Assumption Based on Cubic Polynomial Interpolation，Communication in Statistics：Methods and Application , 45（4）:1173-1186
李世龍,趙霞,劉素春.基于NRIM假設(shè)的分?jǐn)?shù)時(shí)點(diǎn)壽險(xiǎn)凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金研究, 保險(xiǎn)研究,2015, 5： 31-39
Mao Zechun, Zhao Xia . The Expectation and Variance of Dependent Random Sums Using Copulas, IMA Journal of Management Mathematics, 2014, 25: 421-433
Li Shilong, Zhao Xia（通訊作者），Guo Nailong, Fractional Death Probability Based on Rational Interpolating Method and Its Application in Actuarial Science, Quality & Quantity, 2013, 47( 2):791-802
Zhao Xia, Zhang Bo. Pricing perpetual options with stochastic discount interest rates, Quality & Quantity, 2012,46(1): 341-349
李世龍，趙霞. 基于有理樣條死亡假設(shè)的分?jǐn)?shù)時(shí)點(diǎn)壽險(xiǎn)凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金，中國(guó)管理科學(xué)，2012, 20（2）:34-40.
趙霞，馬云倩. 基于馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的人民幣匯率動(dòng)態(tài)特征研究，經(jīng)濟(jì)管理與評(píng)論，2012, 2: 103-109.
趙霞. 帶有隨機(jī)干擾和確定投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程下的一些分布，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)2008, 24（1）:43-50.
Zhao Xia, Zhang Bo & Mao Zechun. Optimal dividend payment strategy under stochastic interest force, Quality & Quantity, 2007, 41: 927-936.
Zhang Bo, Zhao Xia（通訊作者）. The expected discount penalty function under stochastic interest governed by Markovian switching process, Dynamic of Continuous, Discrete and Impulsive System , 2007, 14 A (S1): 343-348.
趙霞.帶有確定投資回報(bào)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)時(shí)罰金折現(xiàn)期望，山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版)，2006, 41(5): 63-67.
Zhao Xia ，Ouyang Zisheng. The expected discounted penalty function for risk process perturbed by diffusion under interest force，Applied Mathematics: A Journal of Chinese Universities, 2005, 20(3):289-296.
趙霞，劉錦萼. 帶有隨機(jī)利率的一類(lèi)破產(chǎn)問(wèn)題，高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)（A輯），2005, 20（3）:313－319.
趙霞.關(guān)于“凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金”的計(jì)算問(wèn)題 ，保險(xiǎn)研究，2005,第6期.
趙霞、陳莉.帶有隨機(jī)干擾的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程下的破產(chǎn)時(shí)罰金折現(xiàn)期望，山東大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版），2004,39(6):58－62.
趙霞非參數(shù)回歸函數(shù)改良核估計(jì)的正態(tài)逼近速度和重對(duì)數(shù)律，山東大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版），2002,37（3）:210－213.
趙霞.回歸函數(shù)改良核估計(jì)的漸近分布，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)，2001,17(1):81－87.
主持的科研項(xiàng)目
2023-2026，上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金，上市公司ESG系統(tǒng)評(píng)級(jí)及投資決策應(yīng)用研究，（編號(hào)：2023ZJB001）主持
2022-2024，統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)前沿理論及應(yīng)用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題“復(fù)雜數(shù)據(jù)相依網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建及其在金融資產(chǎn)配置中的應(yīng)用研究”（編號(hào)：KLATASDS2210），主持
2017-2021，國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，政策約束下基于不同風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的最優(yōu)保險(xiǎn)投資策略，（編號(hào)：71671104），主持
2011-2013，國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目， 基于利率和死亡率建模的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析，（編號(hào)： 71071088），主持
2016-2019，教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目，基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整報(bào)酬率的最優(yōu)保險(xiǎn)投資策略研究，編號(hào)：16YJA910003），主持
2009-2011，教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目，隨機(jī)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析和壽險(xiǎn)精算方法研究，（編號(hào)：08JA910003），主持
2010-2012，全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目，基于統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)的高校大四學(xué)生教育教學(xué)管理研究，（ 編號(hào)：2010LC71），主持
2010-2012， 山東省自然科學(xué)基金，隨機(jī)利率建模下的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，（編號(hào)：ZR2010GL014），主持
2006 -2008，山東省自然科學(xué)基金（編號(hào)：Q2006A05），“非（半）參數(shù)多變性研究” ，主持
專(zhuān)著教材
葉中行、趙霞. 《最優(yōu)投資決策：理論、模型和算法》，科學(xué)出版社，2024，北京
獎(jiǎng)項(xiàng)情況
教學(xué)：
2022年，全國(guó)寶鋼優(yōu)秀教師獎(jiǎng)
2023年，入選上海市東方英才教師計(jì)劃項(xiàng)目
2020年、2022年，第四屆全國(guó)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生教育教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)
2022年，第二屆“點(diǎn)寬杯”全國(guó)高校金融科技黑客松大賽優(yōu)秀指導(dǎo)教師
2011年、2016年，山東省優(yōu)秀學(xué)士學(xué)位論文指導(dǎo)老師
2023年，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)“2022年度卓越研究生導(dǎo)學(xué)團(tuán)隊(duì)”及優(yōu)秀研究生指導(dǎo)教師
2020年，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2019-2020學(xué)年“研究生實(shí)踐活動(dòng)優(yōu)秀指導(dǎo)教師”
科研：
2012年，山東省社科優(yōu)秀科研成果二等獎(jiǎng)
2013年、2014年、2015年，山東省社科優(yōu)秀科研成果三等獎(jiǎng)
2001年，全國(guó)組織工作優(yōu)秀科研成果一等獎(jiǎng)
2023年，第四屆學(xué)術(shù)年會(huì)暨復(fù)雜系統(tǒng)的高質(zhì)量管理創(chuàng)新論壇優(yōu)秀論文
2017年，第九屆保險(xiǎn)教育論壇優(yōu)秀論文評(píng)選三等獎(jiǎng)
2014年、2016年，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)科研貢獻(xiàn)獎(jiǎng)
綜合榮譽(yù)：
2025年，海上最美家庭
2023年，上海市教育系統(tǒng)第三屆最美家庭稱(chēng)號(hào)
2022年，上海市教育系統(tǒng)第十三屆比翼雙飛模范佳侶
2015年，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員
2014年，入選山東財(cái)經(jīng)大學(xué)首批優(yōu)秀青年人才支持計(jì)劃
2013年，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)首屆“師德標(biāo)兵”
2009年，山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)科建設(shè)先進(jìn)個(gè)人
2005年，山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院優(yōu)秀青年知識(shí)分子