李睿副教授與合作者撰寫(xiě)的論文《Semiparametric Tail Index Regression》，方艷副教授與合作者撰寫(xiě)的論文《Robust Estimation of Additive Boundaries With Quantile Regression and Shape Constraints》近期被統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)國(guó)際權(quán)威期刊《Journal of Business and Economics Statistics》發(fā)表?！?/span>Journal of Business and Economics Statistics》是美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)的官方學(xué)術(shù)期刊，該期刊被我校列為國(guó)際二類(lèi)（I）期刊。

論文一成果簡(jiǎn)介

極端事件的產(chǎn)生原因在很多領(lǐng)域的科學(xué)研究中都備受關(guān)注。顯然，極端事件的出現(xiàn)必然源于一些解釋變量的影響，如何建立合理的統(tǒng)計(jì)模型來(lái)刻畫(huà)可能存在的非線(xiàn)性相依關(guān)系，同時(shí)建立對(duì)應(yīng)的漸近理論是非常重要的，不過(guò)這方面的成果還相對(duì)較少。受此啟發(fā)，本文針對(duì)尾指標(biāo)提出了一類(lèi)半?yún)?shù)的尾指標(biāo)回歸模型，建立了模型中參數(shù)和非參數(shù)部分的相合估計(jì)，并研究得到了估計(jì)量的漸進(jìn)正態(tài)性質(zhì)，這些結(jié)論可用于進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)推斷研究。本文通過(guò)大量的蒙特卡洛數(shù)值模擬驗(yàn)證了理論結(jié)果的合理性，并將文中所提出的方法應(yīng)用到股票收益率數(shù)據(jù)和阿爾卑斯山氣候特征數(shù)據(jù)的實(shí)證分析。

作者簡(jiǎn)介

李睿，現(xiàn)任統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院黨委副書(shū)記（掛職）、數(shù)據(jù)科學(xué)系主任、副教授、碩士生導(dǎo)師。2015年博士畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)。研究方向?yàn)榉?/span>/半?yún)?shù)建模，縱向(面板)數(shù)據(jù)，測(cè)量誤差，分位數(shù)回歸。主持國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目1項(xiàng)、全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)前沿理論及應(yīng)用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目1項(xiàng)目。先后在Statistica Sinica、Scandinavian Journal of Statistics、Journal of Statistical Planning and Inference等國(guó)內(nèi)外知名學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文近30篇。

論文二成果簡(jiǎn)介

準(zhǔn)確估計(jì)一個(gè)滿(mǎn)足某些形狀約束并具有加性結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)前沿面在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中具有極其重要的作用。為此，基于樣條估計(jì)和分位數(shù)估計(jì)，本文提出了生產(chǎn)前沿面的一種非參三步估計(jì)法。該估計(jì)方法也可以看作是已有均值估計(jì)方法的一種拓展，該新方法對(duì)數(shù)據(jù)中的離群值和/或極端值有相當(dāng)?shù)目煽啃院头€(wěn)健性。理論分析表明，在正則條件下新的估計(jì)估計(jì)是均勻一致的估計(jì)。而蒙特卡羅模擬研究的結(jié)果表明，當(dāng)數(shù)據(jù)存在異常值時(shí)，本文提出的新估計(jì)方法優(yōu)于已有的估計(jì)方法。最后，文章通過(guò)具體的實(shí)證分析再次證明生產(chǎn)前沿面新估計(jì)方法具有一定的實(shí)際意義。

作者簡(jiǎn)介

方艷，統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院數(shù)理統(tǒng)計(jì)系副教授，碩士生導(dǎo)師。2012年畢業(yè)于俄勒岡州立大學(xué)統(tǒng)計(jì)系，獲統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。主要從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資組合理論、金融衍生品定價(jià)與套利等教學(xué)與研究工作。主持國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、上海市教育委員會(huì)科研創(chuàng)新項(xiàng)目、中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目。先后在Biometrics、Insurance: Mathematics and Economics、國(guó)際金融研究、國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題、復(fù)旦學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）等國(guó)內(nèi)外核心刊物上發(fā)表論文十余篇。